نماذج المتوسط المتحرك الانحدار الذاتي المعمم

(344 كيلوبايت) غالبا ما يتم بناء نماذج السلاسل الزمنية من خلال الجمع بين الآثار غير القياسية مثل الاتجاهات مع العمليات العشوائية التي يعتقد أنها ثابتة. وعلى الرغم من أن حتمية العملية الكامنة تعتبر حاسمة في العادة لضمان خصائص مرغوبة أو حتى صلاحية للمقدرين الإحصائيين، فإن هناك العديد من نماذج السلاسل الزمنية التي لم تثبت بعد هذه المحطة. وهناك حاجز رئيسي هو أن الأساليب الأكثر شيوعا تفترض X3C6 - irreducibility، وهي حالة يمكن أن تنتهك لفئة هامة من النماذج ذات القيمة المرمزة ذات القيمة المنفصلة. وتبين لنا (صارمة) ثابتة لفئة نماذج التحرك الانحداري الانحداري المعمم (غارما)، التي توفر التناظرية مرنة من نماذج أرما للعد، ثنائي، أو غيرها من البيانات ذات القيمة المنفصلة. ونحن نفعل ذلك من منظورين. أولا، نعرض الشروط التي بموجبها نماذج غارما لديها توزيع ثابت فريد (لذلك هي ثابتة تماما عند تهيئة ذلك التوزيع). هذه النتيجة يمكن أن تشكل الأساس لتظهر على نطاق واسع الاتساق والواقعية المتقلب من أقصى قدر من تقديرات مقدر نماذج غارما. وبما أن هذه الاستنتاجات ليست فورية، فإننا نأخذ أيضا نهجا ثانيا. وتبين لنا الإرتباطية و إرغوديسيتي من النسخة المضطربة من نموذج غارما، والذي يستخدم حقيقة أن النموذج المضطرب هو x3C6 - irreducible ويعني على الفور تقدير ثابت للمتوسط، والتغيرات المتراكمة، والوظائف الفنية الأخرى لعملية المضطرب. ونحن نربط العمليات المضطربة والأصلية من خلال إظهار أن النموذج المضطرب ينتج تقديرات المعلمة التي هي قريبة تعسفا من تلك النموذج الأصلي. معلومات عن المقال التواريخ متاح أولا في المشروع يوكليد: 8 أغسطس 2011 رابط دائم لهذه الوثيقة projecteuclid. orgeuclid. ejs1312818919 معرف الكائن الرقمي دوي: 10.121411-EJS627 وودارد، الفجر B. ماتيسون، ديفيد S. هندرسون، شين G. ستاتيوناريتي أوف أوريجرجيسيف متوسط ​​النماذج. الإلكترون. J. الإحصائي. 5 (2011)، 800--828. دوى: 10.121411-EJS627. projecteuclid. orgeuclid. ejs1312818919. تصدير المراجع المراجع 1 بنجامين، M. A. ريجبي، R. A. أند ستاسينوبولوس، D. M. (2003). نماذج المتوسط ​​المتحرك الانحدار الذاتي المعمم. مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية 98. 214x2013223. (2) بيلينغسلي، P. (1995). الاحتمالات والقياس. الطبعة الثالثة. وايلي، نيويورك. المراجعات الرياضية (ماثسينيت): MR1324786 3 بوجيرول، P. وبيكار، N. (1992). صارمة قطعية من عمليات الانحدار الذاتي المعمم. سجلات الاحتمالات 20. 1714x20131730.4 بروكويل، P. J. أند ديفيس، R. A. (1991). سلسلة الوقت: نظرية وطرق. 2nd إد. سبرينجر-فيرلاغ، نيويورك. المراجعات الرياضية (ماثسينيت): MR1093459 5 تشان، K. S. و ليدولتر، J. (1995). مونتي كارلو إم تقدير لنماذج السلاسل الزمنية التي تنطوي على التهم. مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية 90. 242x2013252.6 كوكس، D. R. (1981). التحليل الإحصائي للسلاسل الزمنية: بعض التطورات الأخيرة. مجلة الاسكندنافية للإحصاء 8. 93x2013115.Mathematical ريفيوس (ماثسينيت): MR623586 7 دافيس، R. A. دونزموير، W. T. M. أند ستريت، S. B. (2003). نماذج يحركها الرصد ل بواسون التهم. بيوميتريكا 90. 777x2013790.8 دوربين، J. أند كوبان، S. J. (2000). تحليل السلاسل الزمنية للمراقبة غير الغوسية استنادا إلى نماذج الفضاء الحكومية من المنظورين الكلاسيكي والبيزي. جورنال أوف ذي رويال ستاستيستيكال سوسيتي، سيريز B 62. 3x201356.9 فيرلاند، R. لاتور، A. أند أورايتشي، D. (2006). عملية غارتش ذات القيمة الصحيحة. مجلة تحليل سلسلة الوقت 27. 923x2013942.10 فوكيانوس، K. رابيك، A. و تيوستهيم، D. (2009). بويسون الانحدار الذاتي. مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية 104. 1430x20131439.11 فوكيانوس، K. أند تيوستهيم، D. (2010). الانحدار الذاتي بويسون غير الخطية. تم تقديمها بناء على طلب من K. فوكيانوس، www2.ucy. ac. cyfokianos. (12) فوكيانوس، K. أند تيوستهيم، D. (2011). تسجيل الخروج التلقائي بواسون الخطية. مجلة التحليل متعدد المتغيرات 102. 563x2013578.13 هيرر، M. (2008). نظرية إرغوديك لعمليات العشوائية لانهائية الأبعاد. تقارير أوبيرولفاك 5. 4، 2815x20132874. 14 هيرر، M. أند ماتينغلي، J. C. (2006). إرغوديسيتي من معادلات 2D نافيه-ستوكس مع إجبار مؤشر ستوكاستيك إجبار. سجلات الرياضيات 164. 993x20131032.15 جونغ، R. C كوكوك، M. أند ليسنفيلد، R. (2006). سلسلة زمنية من البيانات العد: النمذجة والتقدير والتشخيص. الإحصاءات الحسابية وتحليل البيانات 51. 2350x20132364.Mathematical ريفيوس (ماثسينيت): MR2307505 16 LxE9on، L. F. أند تساي، C. (1998). تقييم مدى كفاية النموذج لنماذج السلاسل الزمنية لماركوف الانحدارية. القياسات الحيوية 54. 1165x20131175.17 لي، W. K. (1994). نماذج السلاسل الزمنية القائمة على النماذج الخطية المعممة: بعض النتائج الأخرى. البيومترية 50. 506x2013511. (18) ماتيسون، D. S. مكليان، M. W. وودارد، D. B. أند هندرسون، S. G (2011). التنبؤ بمعدلات وصول المكالمات الطبية الطبية الطارئة. سجلات الإحصاءات التطبيقية 5. 1379x20131406.19 ميتز، M. و سايكونين، P. (2008). إرغوديسيتي، وخلط، ووجود لحظات من فئة من نماذج ماركوف مع تطبيقات لنماذج غارتش و أسد. نظرية الاقتصاد القياسي 24. 1291x20131320.20 مين، S. P. أند تويدي، R. L. (1993). سلاسل ماركوف والاستقرار العشوائي. سبرينغر-فيرلاغ، London. Mathematical ريفيوس (ماثسينيت): MR1287609 21 روبرتس، G. O. أند روزنتال، J. S. (2004). الفضاء العام الدولة سلاسل ماركوف وخوارزميات مسمك. الاحتمالات الاستطلاعية 1. 20x201371.22 تالامانتس، J. بهسيتا، S. أند زيندر، C. S. (2007). النمذجة الإحصائية لبيانات حمى الوادي في مقاطعة كيرن، كاليفورنيا. المجلة الدولية لعلم الأرصاد الجوية الحيوية 51. 307x2013313. (23) ثوريسون، H. (1995). طرق اقتران في نظرية الاحتمالات. مجلة إسكندنافية للإحصاء 22. 159x2013182.Mathematical ريفيوس (ماثسينيت): MR1339749 24 تويدي، R. L. (1988). التدابير الثابتة لسلاسل ماركوف مع عدم وجود افتراضات غير قابلة للاختزال. مجلة الاحتمالات التطبيقية 25. 275x2013285.25 زيجر، S. L. (1988). نموذج الانحدار لسلسلة زمنية من التهم. بيوميتريكا 75. 621x2013629.26 زيجر، S. L. أند قاكيش، B. (1988). نماذج الانحدار ماركوف للسلاسل الزمنية: نهج شبه احتمال. القياسات الحيوية 44. 1019x20131031.Numeric. طول الخطوة، على سبيل المثال 0.5 يعني نصف خطوات. هذه الوظيفة تعتمد بشكل كبير على بنجامين وآخرون. (1998). انظر أيضا بنيامين وآخرون. (2003). نماذج غارما تمتد نموذج تسلسل الوقت أرما إلى الردود المعممة في الأسرة الأسية، على سبيل المثال. بواسون التهم، الاستجابات الثنائية. حاليا، هذه الوظيفة يمكن التعامل مع مستمر، العد والاستجابات الثنائية فقط. وتعكس وظائف الوصلة المحتملة المعطاة في الوصلة الوصلة ذلك، ويجب على المستخدم أن يختار وصلة مناسبة. ويعرف نموذج غارما (p، q) أولا باستجابة تنتمي إلى الأسرة الأسية f (يتد) إكس (يت ثيت - b (ثيت)) في أت) c (يت، في أت) حيث ثيت و في هي والمعلمات الكنسي والمقياس على التوالي، وفي المعروف الأوزان السابقة. ويتعلق متوسط ​​موت (إيتدت) b (ثيتات) بمؤشر التنبؤ الخطي بوظيفة الوصلة g. هنا، دت هو مجموعة المعلومات السابقة. ثانيا، يتم تعريف نموذج غارما (p، q) بواسطة g (موت) إتات شت بيتا سوم p فيك (g (y) - x T بيتا) سوم q ثيتاك (g (y) - إيتا). ناقلات المعلمة بيتا. في و ثيتا تقدر باحتمال أقصى. كائن من فغلمف الطبقة (انظر فغلمف-كلاس). يتم استخدام الكائن من قبل وظائف النمذجة مثل فغلم. هذه الوظيفة الأسرة فغام غير القياسية في أن النموذج لا تحتاج إلى بعض الإكراه للحصول عليه في إطار فغلم. مطلوب رمز خاص للحصول على تشغيله. والنتيجة هي أن بعض وظائف الأساليب قد تعطي نتائج خاطئة عند تطبيقها على الكائن المجهز. هذه الوظيفة غير مصقولة ويتطلب الكثير من التحسينات. على وجه الخصوص، التهيئة سيئة للغاية، ويجب تحسينها. وقد أظهرت كمية محدودة من الخبرة أن نصف خطوات في كثير من الأحيان هناك حاجة للتقارب، وبالتالي لا يوصى اختيار كريف طيف. لا يتم التعامل مع التجاوز المفرط. وبالنسبة للاستجابات ذات الحدين، من الأفضل في الوقت الحالي إدخال متجه من 1s و 0s بدلا من المتغيرات (النجاحات والإخفاقات) لأن فتحة التهيئة الأولية بدائية. المراجع بنجامين، M. A. ريجبي، R. A. أند ستاسينوبولوس، M. D. (1998) فورتينغ نون-غوسيان تايم سيريز موديلز. الصفحات 191ndash196 في: وقائع في الإحصاءات الحسابية كومبستات 1998 من قبل باين، R. و P. غرين. Physica-دار نشر. بنيامين، M. A. ريجبي، R. A. أند ستاسينوبولوس، M. D. (2003) جينيراليزد أوتراجريسيف موفينغ أفيراج موديلز. مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية. 98 - 214ndash223. زيجر، S. L. أند قاكيش، B. (1988) ماركوف ريجرسيون موديلز فور تايم سيريز: a سيمبليتيليتي أبروتش. القياسات الحيوية. 44- 1019ndash1031. يحتوي الموقع stat. auckland. ac. nz يي على المزيد من الوثائق حول هذه الوظيفة العائلية. ريكورسيف جينيراليزد M إستيماتس فور أوتوريجريسيف موفينغ-أفيراج موديلز تاريخ النشر العدد على الإنترنت: 28 يونيو 2008 إصدار التسجيل على الإنترنت: 28 يونيو 2008 النسخة الأولى التي تم استلامها في يوليو 1990 ذات صلة كونتنت مقالات ذات صلة بالصفحة التي تشاهدها الرجاء تمكين جافاسكريبت لعرض المحتوى المتعلق بهذه المقالة. نقلا عن الأدب عدد المرات التي استشهد بها. 18 1 هيكوتكتور أليند. كارلوس فال. كلاوديو موراغا: شغف المنطق المتعدد القيم والحوسبة الناعمة، 2017. 349. 217 كروسريف 2 غوستافو أولوا. هيكوتيكتور أليندي-سيد. هيكوتيكتور أليند. غربال غربال فترات التنبؤ بوستراب لتسلسل الوقت سلسلة، المجلة الدولية للاعتراف النمط والذكاء الاصطناعي. 2014. 28 07، 1460012 كروسرف 3 روني فاليجوس. تقييم العلاقة بين تسلسلين مكانيين أو زمنيين، مجلة الإحصاء التطبيقي. 2008. 35. 12، 1323 كروسريف 4 روني O. فاليجوس. غونزالو غارسياكوتيا-دوناتو. تحليل بايزي من نماذج الربع المتحرك المتوسط ​​المتحرك الملوث، مجلة الحساب الإحصائي والمحاكاة. 2006. 76. 2، 131 كروسريف 5 هاكوتكتور أليند. نانسي لاكورلي. سوليداد توريس. قوية بورتمانتيو اختبارات الهيئة وتوزيعها الحد، والاتصالات في الإحصاء - نظرية وطرق. 2004. 33. 8، 1899 كروسريف 6 مارك G جينتون. إلفيوزيو رونشيتي. استدلال غير مباشر قوي، مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية. 2003. 98. 461، 67 كروسريف 7 سيلفيا M. أوجيدا. روني O. فاليجوس. مارياكوتيا م. لوسيني. أداء مقدر را قوية لنماذج الانحدار الذاتي بيديمينزيونال، مجلة الحساب الإحصائي والمحاكاة. 2002. 72. 1، 47 كروسريف 8 هيكوتكتور أليند. خورخي غالبياتي. روني فاليجوس. صورة قوية النمذجة على معالجة الصور، خطابات التعرف على الأنماط. 2001. 22. 11، 1219 كروسريف 9 زافير دي لونا. مارك G جينتون. قوية محاكاة القائم على تقدير نماذج أرما، مجلة الإحصاءات الحسابية والرسومية. 2001. 10. 2، 370 كروسريف 10 ريتشارد H. جلندينينغ. تحديد الانضباط الذاتي مجموعة فرعية من البيانات الملوثة أوتلير، التحليل الإحصائي أمب تحليل البيانات. 2001. 36. 2، 179 كروسريف 11 R. H. جلندينينغ. تصنيف شكل قوي، معالجة الإشارات. 1999. 77. 2، 121 كروسرف 12 R. H. جلندينينغ. تحديد ترتيب الذراع نموذجا من البيانات الملوثة الخارجية، الاتصالات في الإحصاء - النظرية والأساليب. 1998. 27. 1، 13 كروسرف 13 M. M. Gabr. تقدير قوي من نماذج سلسلة الوقت بيلينير، الاتصالات في الإحصاء - النظرية والأساليب. 1998. 27. 1، 41 كروسريف 14 كارلو غريلنزوني. ريكورسيف المعمم M - مقدرون من معلمات النظام، تيشنوميتريكس. 1997. 39. 2، 211 كروسريف 15 زيانشون وو. علي سيديلينار. متكيف قوي M - مقدر لتحديد غير الخطية نظام غير الخطية، مجلة التحكم في العمليات. 1996. 6. 4، 233 كروسريف 16 R. H. جلندينينغ. تحديد نماذج التباين أرما لانهائية باستخدام استراتيجية pukk1la كوريشا كالينن قوية، والاتصالات في الإحصاء - نظرية وطرق. 1996. 25. 12، 3027 كروسريف 17 أندريكوت لوكاس. وحدة متقلبة اختبار جذر متينة مع تطبيق لبيانات نلسون بلوسر الموسعة، مجلة الاقتصاد القياسي. 1995. 66. 1-2، 153 كروسريف 18 كين سيجلينغ. هنريك مادسن. جان هولست. أولا هولست. جان-اريك انجلوند. طرق لتقدير قوي عودية من المعلمات أر، الاحصائيات الحسابية أمب تحليل البيانات. 1994. 17. 5، 509 كروسريف